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Changelog 23/03/2017

27.03.2017

Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 17/11/2016 a 23/03/2017.

 

Os destaques desse release foram:

 

  • Pricing de títulos públicos online

  • Cálculo de exposições por fator de risco e DV01

  • Melhoria da boletagem, validação e cálculo de accrual e MTM de temos de RV

  • Cálculo de taxa e P&L online de FUT DDI com base em contratos mais líquidos por não arbitragem

  • Revisão geral das telas de passivo.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Novas funcionalidades:

  • Cálculo de PU / taxa para boletagem de títulos públicos à vista ou à termo

  • Apreçamento online de títulos públicos de acordo com taxa ou prêmio ou percentual de variação das taxas dos FUT DI1 ou de um outro título público definido pelo usuário

  • Cálculo das exposições por fator de risco com vértices consolidados

  • Cálculo de DV01 e exibição por ativo na tela "Carteiras -> Operações / Ativos"

  • Criação de curva pré-fixada com 3000 vértices utilizando interpolação flat forward

  • Tratamento de explosão de fundos internos com P&L online atualizado pelo cálculo do P&L dos seus respectivos ativos

  • Cálculo de taxa e P&L online de FUT DDI com base em contratos mais líquidos por não arbitragem:

    • 1o vencimento com base no FUT DI1 e FUT DOL

    • 2o vencimento em diante com base no 1o vencimento + FRC de mesmo vencimento

  • Reformulação da tela de boletagem de termos RV, com cálculo automático de taxa / PU à vista / PU à termo a partir da edição das outras duas variáveis

  • Marcação a mercado de termos de RV por um percentual da curva pré-fixada

  • Upload de termos RV via arquivo excel

  • Cadastro automático de cliente, conta e distribuidor através de XML

  • Exportação do caixa em arquivo excel

  • Exportação de rentabilidade por ativo

  • Padronização de Importação e Exportação da Carteira Teórica

  • Identificação de fundos sem ISIN na validação

  • Exportação excel com as permissões dos usuários

 

Melhorias em Funcionalidades Existentes:

  • Revisão geral das telas de passivo:

    • Cadastro de clientes:

      • Adicionados filtros para busca de clientes

      • Removida validação de CNPJ/CPF para tratar clientes por conta e ordem

    • Cadastro de contas:

      • Adicionado filtros para busca de contas

      • Adicionada coluna "clientes"

      • Adicionado combo para pesquisa de cliente, para ser atrelado a uma conta

    • Cadastro de distribuidores:

      • Adicionado campo "código" (não obrigatório)

      • Possibilidade de filtrar por colunas

      • Correção de bugs

    • Movimentações:

      • Novas regras para permissão de alteração de datas de cotização e liquidação

      • Correção de bugs

  • Novo cadastro de título de renda fixa privada separado da boletagem

  • Boleta mais simples para facilitar a boletagem, com seleção do ativo e tela de pop-up para mostrar as características do lastro selecionado

  • Mapeamento da exposição cambial de opções de S&P pelo P&L

  • Tratamento de rentabilidade de provisões e caixa, equalizando rentabilidade dos fundos na tela de portfolio e na carteira online

  • Cálculo de volatilidade de fundos comprados que tenham série de retornos menor do que 252 dias úteis

  • Utilização do preço de fechamento após o fechamento de mercado (antes atualizava de acordo com o after)

  • Melhoria de performance no processo de avaliação de regras de compliance

  • Atualização de regras de compliance na wiki

  • Otimização e limitação em 10000 linhas de retorno em pesquisa histórica de operações

  • Tratamento de upload de dois ou mais XMLs ao mesmo tempo

  • Otimização do processo de cotização para evitar processamentos desnecessários

  • Melhoria na boletagem de rolagem de futuros

  • Melhorias na Carteira Teórica (Relatório Comparativo e Posição Atual)

  • Agrupamento de títulos privados com mesmas características na tela "Back Office -> Validação -> Carteira"

  • Agrupamento de titulo privado através do ISIN, se houver ISIN válido cadastrado

  • Parametrização do tratamento do caixa para fundos com administração da BNY Mellon

  • Nova coluna com horário da última atualização na tela "Portfólios"

  • Nova coluna da cota gerencial na tela "Portfolios"

  • Tratamento de posição comprada de ação e tomada em aluguel na tela de custódia

  • Otimização na edição do ativo referência de títulos públicos

  • Inclusão de mais dados no cadastro de corretagem

  • Ajuste na quantidade de casas decimais na validação de fundos

     

 

 

Correções de Problemas:

  • Correção no relacionamento de cotas na validação da carteira

  • Tratamento de caracteres especiais nos e-mails de alertas

  • Tratamento no relatório de risco de ativos com contribuição muito pequena (<0,0001)

  • Correção na exportação de relatórios

  • Ajuste de exposição para considerar títulos do tesouro direto

  • Correção na tela "Back Office -> Validação -> Carteira" para títulos privados e BTC

  • Correção no agrupamento das colunas de exposição na carteira online

  • Correção no relatório de posição alugada

  • Correção para permitir uma segunda abertura da tela de precificação na carteira online

  • Correção de bug no processamento automático do risco

  • Correção de tela de aluguel que estava trazendo dados duplicados caso tenha tido alguma operação de aluguel rejeitada no dia

  • Correção problema ao cotizar fundo com ativos futuros em feriados estaduais

  • Ajuste na validação de termos agrupados

  • Correção do botão "Atualizar" da tela "BackOffice -> Operações"

  • Tratamento de cotização quando a vol de opção de S&P é nula

  • Ajuste no cálculo do beta em feriados locais para não contar o feriado

  • Correção do popup "Detalhes Provisões" da tela de carteira

  • Ajuste do cálculo de market cap para empresas quem têm um ativo do tipo unit

  • Tratamento de aplicações históricas que cotizam e pagam no mesmo dia para serem lançadas corretamente no caixa

  • Correção da Ptax no cálculo do notional de FUT DDI

  • Equalização do pricing de opções de S&P na tela de precificação e na carteira online

  • Correções para calculo de ajuste de FUT DDI.

  • Correção de contribuição de VaR de futuros

  • Ajuste de regra de compliance de market cap

  • Correção de bug do somatório do campo % Net na carteira online

  • Correção de bug no cálculo do VaR no módulo de risco

  • Correção de erros reportados no log do sistema

  • Correção do cálculo de duration dos títulos públicos

  • Correção do arredondamento do cálculo do ajuste de futuro de peso mexicano

  • Correções e ajustes na validação de termo e carteira online

  • Correção no agrupamento da rentabilidade (performance attribution)

  • Restrição para não permitir o lançamento de um evento de provento zerado

  • Correção da validação de XMLs de termos RV

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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