Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 17/11/2016 a 23/03/2017.
Os destaques desse release foram:
Pricing de títulos públicos online
Cálculo de exposições por fator de risco e DV01
Melhoria da boletagem, validação e cálculo de accrual e MTM de temos de RV
Cálculo de taxa e P&L online de FUT DDI com base em contratos mais líquidos por não arbitragem
Revisão geral das telas de passivo.
Novas funcionalidades:
Cálculo de PU / taxa para boletagem de títulos públicos à vista ou à termo
Apreçamento online de títulos públicos de acordo com taxa ou prêmio ou percentual de variação das taxas dos FUT DI1 ou de um outro título público definido pelo usuário
Cálculo das exposições por fator de risco com vértices consolidados
Cálculo de DV01 e exibição por ativo na tela "Carteiras -> Operações / Ativos"
Criação de curva pré-fixada com 3000 vértices utilizando interpolação flat forward
Tratamento de explosão de fundos internos com P&L online atualizado pelo cálculo do P&L dos seus respectivos ativos
Cálculo de taxa e P&L online de FUT DDI com base em contratos mais líquidos por não arbitragem:
1o vencimento com base no FUT DI1 e FUT DOL
2o vencimento em diante com base no 1o vencimento + FRC de mesmo vencimento
Reformulação da tela de boletagem de termos RV, com cálculo automático de taxa / PU à vista / PU à termo a partir da edição das outras duas variáveis
Marcação a mercado de termos de RV por um percentual da curva pré-fixada
Upload de termos RV via arquivo excel
Cadastro automático de cliente, conta e distribuidor através de XML
Exportação do caixa em arquivo excel
Exportação de rentabilidade por ativo
Padronização de Importação e Exportação da Carteira Teórica
Identificação de fundos sem ISIN na validação
Exportação excel com as permissões dos usuários
Melhorias em Funcionalidades Existentes:
Revisão geral das telas de passivo:
Cadastro de clientes:
Adicionados filtros para busca de clientes
Removida validação de CNPJ/CPF para tratar clientes por conta e ordem
Cadastro de contas:
Adicionado filtros para busca de contas
Adicionada coluna "clientes"
Adicionado combo para pesquisa de cliente, para ser atrelado a uma conta
Cadastro de distribuidores:
Adicionado campo "código" (não obrigatório)
Possibilidade de filtrar por colunas
Correção de bugs
Movimentações:
Novas regras para permissão de alteração de datas de cotização e liquidação
Correção de bugs
Novo cadastro de título de renda fixa privada separado da boletagem
Boleta mais simples para facilitar a boletagem, com seleção do ativo e tela de pop-up para mostrar as características do lastro selecionado
Mapeamento da exposição cambial de opções de S&P pelo P&L
Tratamento de rentabilidade de provisões e caixa, equalizando rentabilidade dos fundos na tela de portfolio e na carteira online
Cálculo de volatilidade de fundos comprados que tenham série de retornos menor do que 252 dias úteis
Utilização do preço de fechamento após o fechamento de mercado (antes atualizava de acordo com o after)
Melhoria de performance no processo de avaliação de regras de compliance
Atualização de regras de compliance na wiki
Otimização e limitação em 10000 linhas de retorno em pesquisa histórica de operações
Tratamento de upload de dois ou mais XMLs ao mesmo tempo
Otimização do processo de cotização para evitar processamentos desnecessários
Melhoria na boletagem de rolagem de futuros
Melhorias na Carteira Teórica (Relatório Comparativo e Posição Atual)
Agrupamento de títulos privados com mesmas características na tela "Back Office -> Validação -> Carteira"
Agrupamento de titulo privado através do ISIN, se houver ISIN válido cadastrado
Parametrização do tratamento do caixa para fundos com administração da BNY Mellon
Nova coluna com horário da última atualização na tela "Portfólios"
Nova coluna da cota gerencial na tela "Portfolios"
Tratamento de posição comprada de ação e tomada em aluguel na tela de custódia
Otimização na edição do ativo referência de títulos públicos
Inclusão de mais dados no cadastro de corretagem
Ajuste na quantidade de casas decimais na validação de fundos
Correções de Problemas:
Correção no relacionamento de cotas na validação da carteira
Tratamento de caracteres especiais nos e-mails de alertas
Tratamento no relatório de risco de ativos com contribuição muito pequena (<0,0001)
Correção na exportação de relatórios
Ajuste de exposição para considerar títulos do tesouro direto
Correção na tela "Back Office -> Validação -> Carteira" para títulos privados e BTC
Correção no agrupamento das colunas de exposição na carteira online
Correção no relatório de posição alugada
Correção para permitir uma segunda abertura da tela de precificação na carteira online
Correção de bug no processamento automático do risco
Correção de tela de aluguel que estava trazendo dados duplicados caso tenha tido alguma operação de aluguel rejeitada no dia
Correção problema ao cotizar fundo com ativos futuros em feriados estaduais
Ajuste na validação de termos agrupados
Correção do botão "Atualizar" da tela "BackOffice -> Operações"
Tratamento de cotização quando a vol de opção de S&P é nula
Ajuste no cálculo do beta em feriados locais para não contar o feriado
Correção do popup "Detalhes Provisões" da tela de carteira
Ajuste do cálculo de market cap para empresas quem têm um ativo do tipo unit
Tratamento de aplicações históricas que cotizam e pagam no mesmo dia para serem lançadas corretamente no caixa
Correção da Ptax no cálculo do notional de FUT DDI
Equalização do pricing de opções de S&P na tela de precificação e na carteira online
Correções para calculo de ajuste de FUT DDI.
Correção de contribuição de VaR de futuros
Ajuste de regra de compliance de market cap
Correção de bug do somatório do campo % Net na carteira online
Correção de bug no cálculo do VaR no módulo de risco
Correção de erros reportados no log do sistema
Correção do cálculo de duration dos títulos públicos
Correção do arredondamento do cálculo do ajuste de futuro de peso mexicano
Correções e ajustes na validação de termo e carteira online
Correção no agrupamento da rentabilidade (performance attribution)
Restrição para não permitir o lançamento de um evento de provento zerado
Correção da validação de XMLs de termos RV