Conheça o módulo de Compliance, funcionalidade do Asset System Valemobi para controle de regras de enquadramento de portfólios, que controla tanto regras de legislação quanto regras específicas definidas em regulamento de fundos, mandatos de clientes ou estabelecidas de forma gerencial.
Regras de Legislação
Das legislações cobertas pelo sistema, podemos destacar as seguintes:
CMN 3308;
CMN 3792;
CMN 3922;
CVM 555.
Figura 1: Lista de legislações e suas regras de acordo com o artigo / inciso correspondente
É disponibilizado um help com a descrição de cada regra de acordo com o trecho da legislação a que se refere.
Figura 2: Help com o trecho da legislação que determina o funcionamento de cada regra.
Regras Específicas
Com relação às regras específicas, a parametrização das regras é efetuada pelo próprio usuário de acordo com as especificidades de cada portfólio. Algumas das regras são parametrizáveis para grupos de tipos de ativos (ex: ações, opções, futuros) e a grupos de ativos específicos (ex: VALE3, PETR4). É possível também definir "ranges" de controle para apontamentos de desenquadramentos e/ou warnings (alerta para avisar que está próximo de desenquadrar).
Figura 3: Tela de cadastramento de regras específicas definidas em regulamento de fundos, mandatos de clientes ou estabelecidas de forma gerencial.
Acompanhamento Intraday
As análises das regras de compliance podem ser efetuadas de forma intraday com atualização de posições a partir das operações efetuadas ao longo do dia e com atualização dos preços de forma online, possibilitando a identificação de desenquadramentos ativos e passivos de forma imediata. A cada 30 minutos é enviado um e-mail automaticamente para os responsáveis em caso de desenquadramento para que sejam tomadas as devidas providências.
Compliance Pré-Trade
Todas as ordens DMA são avaliadas antes que sejam enviadas para o mercado se haveria algum desenquandramento para o respectivo portfólio se fossem executadas. Os desenquadramentos passam por um workflow de aprovação / rejeição pela área de compliance e o histórico de apontamentos é armazenado para eventual análise.
Relatórios de Compliance
É disponibilizado um relatório com o histórico diário do resultado do controle para cada regra ativa para o portfólio em um determinado período, e com o motivo do eventual desenquadramento. Este relatório é muito útil não só para o acompanhamento da área de compliance, mas para auditorias externas e interna.
Figura 4: Relatório de histórico de compliance
Para saber mais detalhes, entre em contato.